معايير بازل 3، تقييم المخاطر واختبار التحمل

فهم الدور التنظيمي للبنك الدولي

• لمحة عامة عن البيانات المالية للبنوك – مبادئ المحاسبة

• تكوين الميزانية العمومية – أنواع الأصول والمطلوبات

• فهم العناصر الأساسية للأرباح والخسائر P&L – بيان الدخل

• مراجعة الفرق بين الدفتر البنكي والدفتر التجاري

• رأس مال حقوق الملكية للمؤسسات المالية

• توضيح الفرق بين قضايا السيولة والملاءة المالية

• التفرقة بين مبدأ استمرارية أعمال البنك ومبدأ ضمان أموال المودعين

• شرح كفاية رأس المال

• التعاريف المحاسبية والتنظيمية للأموال الخاصة

• الفلاتر التحوطية واحتياطيات إعادة التقييم AOCI

• معالجة الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة وموجودات الضرائب المؤجلة

• معالجة الأوراق المالية والتعرضات خارج الميزانية

   

معالجة بازل للمخاطر السوقية

• القيمة المعرضة للمخاطر - الأساس المنطقي والنظرية وطرق الحساب

• محدودية القيمة المعرضة للمخاطر

• ماذا عن مخاطر شروط اَلْإِحْلَال - هل تتأثر القيمة المعرضة للمخاطر؟

• ترجيح المخاطر السوقية

• المنهجية الموحدة

• مخاطر أسعار الفائدة في كل من الدفاتر المصرفية والتجارية

• نظرة عامة على نهج النماذج الداخلية (IMA)

• تأثير مخاطر السوق على الأدوات المالية في الدفاتر التجارية

• التقلبات وضغوط السوق

• زيادة رسوم المخاطر

• بنود خارج الميزانية العمومية

المخاطر التشغيلية وفقا لبازل

• تعريف المخاطر التشغيلية التي أدُخلت على إطار عمل اتفاقية بازل 2

• دورة حياة المخاطر التشغيلية

• مقاييس قياس بازل:

  • المؤشر الأساسي

  • المنهجية القياسية

  • أساليب القياس المتقدمة

• ترجيح المخاطر تحت كل منهجية

• التداول غير المشروع – الخسائر الناجمة

• توليد السيناريوهات – لمؤشرات الأداء الرئيسية، مشاركة الإدارة في وضع نموذج للسيناريوهات المعاكسة

• تحديد مدى التعرض وشدة "القيم المتطرفة" ومخاطر شروط اَلْإِحْلَال

• منهجية توزيع الخسارة (LDA) والتحليل  المُستند الى سيناريو (SBA)

• تطبيق تقنيات القيمة المعرضة للمخاطر وتقنيات المخاطر التشغيلية

• تحديد الخسائر – القياس والإدارة والرصد والإبلاغ

• دمج إدارة المخاطر التشغيلية في إطار إدارة المخاطر المؤسسية

   

بدائل استخدام التصنيفات الائتمانية الخارجية

• تطوير نماذج رصد النتائج داخليا ً لتقييم مخاطر القروض للشركات

• تباين منهجيات الاقتصاد المتقدمة والناشئة في تقييم مخاطر الائتمان

   

مخاطر التركز الائتماني والتعرضات الكبيرة

• مخاطر الترکیز - لم یتم الاستحواذ علیھا بشکل کاف بموجب منهجيات الرکیزة الأولی

• ملخص موجز لعملية المراجعة والتقييم الرقابي (SREP)

• معالجة مخاطر الترکز ضمن إطار الرکيزة الثانیة لکفاءة رأس المال الداخلي

• تحديد مخاطر التركز القطاعي - المبادئ العامة

• تحديد مخاطر التركز في دول مجلس التعاون الخليجي

النمذجة واختبار تحمل المخاطر

• شرح تقنيات إجراء اختبارات تحمل المخاطر

• الاختبار الرجعي باستخدام العوائد السابقة

• انشاء سيناريوهات - اختبار الضغط باستخدام عوائد افتراضية

• أحجام العينات التاريخية - هل هي كبيرة بما يكفي لتشمل مجموعة واسعة من الظروف؟

• خطر تحسين معايير إدارة المخاطر - الإفراط في تركيب البيانات القديمة

• طرق النمذجة - سيناريوهات الطوارئ

• قيود التوزيع الطبيعي كأساس للنمذجة الاحتمالية

• تحديد مدى التعرض وشدة "القيم المتطرفة" والمخاطر المتطرفة

• فصل تأثير المخاطر السوقية على مراكز التداول من CCR

• مخاطر الطرف المقابل في التسعیر - استخدام فروقات الأسعار والتصنیفات

• احتمالية التخلف عن السداد (PD) - تقدير احتمالية التقدير والتعرض للمخاطر الافتراضية (EAD)

• الالتزام الإيجابي المتوقع (EPE)

• خسائر التخلف عن السداد (LGD) ومعدلات الاسترداد

• مخاطر الطرف المقابل في مقايضات التخلف عن السداد

• مخاطر الطرف المقابل في مقايضات أسعار الفائدة

• خبرة شركات التأمين AIG وشركات التأمين الأحادية في الأزمة المالية

• دور غرفة المقاصة المركزية

• تحليل الإجهاد و سيناريوهات الضغط العشوائية

• عوامل السوق التي تؤدي إلى تدهور الائتمان من طرف آخر

تعديل قيمة الائتمان CVA  والضمانات

• تعريف تعديل قيمة الائتمان (CVA)

  • تحديد التعرض لمخاطر الائتمان فيما يتعلق بأثر مخاطر السوق على المشتقات

• التعرض الإيجابي المتوقع والتعرض لأسوأ الحالات

• طبيعة الضمانات - معالجة ISDA

• فوائد إدارة الضمانات الفعالة

• تأثير تصفية المخاطر على CVA

• تأثير الضمانات على CVA

• التحوط ومقايضات التخلف عن السداد

• أدوات التحوط المؤهلة

• مخاطر الطرف الثنائي والضمانات

• الضمانات المفرطة ومخاطر التخلف عن السداد من الطرف المقابل

نسبة تغطية السيولة (LCR)

• شرح نسبة تغطية السيولة (LCR)

• معايير إدراج الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)

• فئات HQLA - المستوى 1، ومستويات 2A و 2 B

• 30 يوم لتقلبات السوق الصادرة

• معدلات التشغيل

• صافي نسبة التمويل المستقر (NSFR)

• شرح التمویل المتاح مقابل التمویل المطلوب (RSF)

• عوامل الترجيح ل ASF و RSF

تأثير بازل 3 على نموذج الأعمال المصرفية

• تأثير مخاطر السيولة على حقوق الملكية في تعرضات الميزانية العمومية إلى غير أصول HQLA

• اكتناز أصول المستوى 1 HQLA

  • العواقب غير المقصودة على السيولة الكلية من لوائح بازل 3

• ربط جودة الائتمان المصرفي السيادي والمحلي

• انخفاض المخزون من سندات الشركات التي يحتفظ بها المتعاملون الرئيسيون

• متطلبات الخسائر غير المحققة مع الأوراق المالية المتاحة للبيع والتي سيتم خصمها من المعيار 1

• شرح أدوات رأس المال المحتملة (كوكوز)

• دور كوكو كمساهم في AT1 لأغراض كفاية رأس المال

• نبذة مختصرة عن عدم قدرة أدوات رأس المال المحتملة على رؤية النتائج المترتبة على التحويل

  • تعرض صندوق الثروة السيادية (SWF)  إلى عمليات تصفية مرتفعة لأصول SWF

• التعليق / التخفیضات المحتملة لمدفوعات القسائم لشرکة التمویل

• ضمانات تصفية المخاطر ل CCP’s

• نقص الضمانات - الآثار، والتأثير على عائد حقوق المساهمين في البنك

• تأثير TLAC على بنوك G-SIB

أنظمة التنفيذ واعداد التقارير للامتثال باتفاقية بازل

• فعالية المراقبة وآلية الإبلاغ داخل البنوك وكيفية تفاعلها مع إدارة المخاطر الشاملة

• تجنب الصوامع

• المحاسبة والمراقبة ونظم تكنولوجيا المعلومات ونظم تخزين البيانات الاحتياطية

• مراقبة الضوابط - جودة وسلامة الإجراءات

• وضع سيناريوهات الطوارئ

• دور رئيس إدارة المخاطر

• دور المدقق الداخلي

• تطوير لوحات التحكم لمخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغیلیة